NTR y BDR
Después de la buena aceptación que ha tenido LVS, hemos pensado cambiar la política de inversión de dos de nuestros darwins (NTR y BDR) para ofrecer a la comunidad más posibilidades de inversión.
Durante el pasado mes de diciembre de 2017 hemos dejado que las operaciones abiertas en NTR y BDR se gestionen hasta su cierre normal mientras que se abren las nuevas configuraciones del portfolio. Una vez completados los cambios hemos pensado dar más detalles sobre el funcionamiento de estos darwins y como los utilizamos para nuestro trading particular.
NTR y BDR funcionan solamente con estrategias de ruptura de volatilidad. No tienen sistemas “scalper” ni sistemas de retroceso. Los dos son multidivisas y multiframes pudiendo trabajar en velas de 15 minutos hasta 1 hora.
Lo que diferencia a los dos darwin es que NTR opera siempre en la dirección de la ruptura, intentando aprovechar los “trend” que se van formando y gestionando las operaciones a través de cierres parciales y breakeven. Dicho de otra manera, es un portfolio direccional.
Por su parte, BDR opera en dirección contraria a la ruptura abriendo trades una vez que las rupturas se han consolidado. El operar al revés de la ruptura persigue el siguiente principio: cuanto más fuerte es la ruptura, más posibilidad hay de que el movimiento pierda fuerza y el precio se dé la vuelta. El porfolio se puede considerar “reverse”.
En una ruptura de volatilidad, como regla general, NTR entrará más rápido mientras BDR esperará una consolidación del movimiento para entrar. También la duración de los dos darwins será distinta: más larga en BDR respecto a NTR.
Según nuestros backtests, la diversificación de divisas y timeframe mejora notablemente en el largo plazo la relación beneficio/drawdown, aunque el hecho de usar un solo tipo de estrategia por darwin puede llevar a sufrir periodos laterales importantes y mayor volatilidad.
¿Cómo hacer trading entre los darwins?
LVS lleva en su portfolio la ruptura de volatilidad en las dos direcciones, por lo que una idea sería dar más peso a un tipo de estrategia respecto a la otra a través de BDR o NTR. Por ejemplo, si vemos que el rendimiento de LVS es positivo y BDR es negativo en el mismo rango temporal, lo normal es que la parte “direccional” (NTR) haya sido la que ha creado el rendimiento positivo. Esto indica que podría ser interesante comprar BDR aprovechando este momento de debilidad y subir el peso de la parte “reverse” de LVS.
Otra manera de operar podría ser usando NTR y BDR juntos al 50% y rebalancearlos periódicamente. El porfolio BDR+NTR resulta muy interesante porque los estilos “direccional” y “reverse” son complementarios y muy descorrelacionados.
Por último, aprovechamos para dar las gracias por la confianza que los inversores y seguidores nos estáis dando. Para cualquier duda o aclaración estamos a vuestra disposición.
Enrico y David
Feycox Development S.L.