ANÁLISIS NOVIEMBRE 2018

 

Contexto
En noviembre la cuenta de Long Vision FX de Darwinex ha cerrado con una pérdida de -7.16% (incluyendo el flotante negativo). La mayoría de los pares ha tenido un comportamiento bastante neutral. Podemos destacar el +1% del USDJPY y -1.25% del EURAUD. Los pares de libra (GBPUSD y GBPJPY) con un -2.7% han concentrado sus resultados negativos en la primera parte del mes. En la segunda mitad han intentado una recuperación coincidiendo con el final de la negociación del Brexit. En cuanto al dólar canadiense, éste ha aportado sólo un +0.27% en sus diversos cruces. A cierre de mes, tenemos un flotante negativo importante con muchas posiciones abiertas en los últimos 10 días. Adjuntamos el gráfico del flotante con el lotaje abierto correspondiente:
 
Open Lots
 
A nivel de drawdown, la cuenta subyacente de LVS ha experimentado su máximo drawdown histórico a finales de mes (incluyendo el flotante) tocando el 20%. A continuación vamos a comentar los cambios que hemos realizado durante las últimas semanas para mejorar el portfolio.
 
LVS Drawdown
 
 
Visión Operativa
Tal y como comentamos en el informe a cierre de octubre, mantenemos nuestra visión sobre una perspectiva de subida de volatilidad. Sin embargo, no podemos obviar que hemos llegado a un nivel de baja volatilidad del mercado desconocido por nuestro portfolio. Por esta razón, hemos pensado en implementar los siguientes cambios:

  • Dar mayor peso a las condiciones de mercado más recientes, sobre todo, en los timeframes más cortos. A nivel operativo, esto significa que vamos a revisar el portfolio completo cada 2 – 6 meses dando prioridad a los sets de 15 y 30 minutos.
  • Quitar las configuraciones a 5 minutos. La relación riesgo/beneficio no ha sido satisfactoria. A partir de ahora, las configuraciones en timeframes largos tendrán un mayor peso y, en consecuencia, aumentará la duración media por trade.
  • Reducir aún más el peso de los sistemas de scalping. Después de estar analizando el comportamiento de estos sistemas hemos decidido reducir su presencia mientras perduren estas condiciones de mercado.

La diversificación en divisas se mantiene reduciendo ligeramente el peso del EURUSD y GBPUSD, donde los sets a 5 minutos tenían más peso.

Estas revisiones se han implementado durante del mes de noviembre, por lo que esperamos ver resultados más satisfactorios en los próximos meses.

Atentamente,

         Feycox Development S.L.

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